不给办理退款，我该如何是好？

您可以要求供气站退押金，不退则属于违约。依据《合同法》，供气站应按协议退款，否则需承担违约责任，可能导致法律纠纷及额外赔偿。
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供气站不退押金可如此处理：1.与供气站协商，要求按协议退款，并保留好押金票作为证据。2.若协商无果，向消费者协会或调解组织申请调解，寻求第三方帮助。3.调解不成，向相关行政部门投诉，如市场监管局。4.也可根据仲裁协议提请仲裁，或直接向法院起诉，维护自身权益。
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处理此问题可协商、调解、投诉、仲裁或诉讼。建议先与供气站协商，无果则考虑调解或投诉，仍不解决则选择仲裁或诉讼。